Analizzando coppia con correlazione e cointegrazione pairs trading o la neutralità di mercato sono stati a lungo visti come complesse strategie di stile di hedge fund con applicazione limitata per il commerciante al dettaglio. Come parte della nostra serie sulla correlazione e cointegrazione. abbiamo pensato che sarebbe stato utile per vedere come entrambi i modelli di regressione possono essere utilizzati efficacemente per individuare coppie opportunità di trading e scenari, e come ridurre possibili insidie. Il mistero che circonda Cointegrazione e la sua complessità da un punto di vista formulazione ha un po 'messo fuori molti commercianti. Stranamente, anche mentre scrivo questo post il controllo ortografico non identifica Cointegrazione come una parola, che ti dà un'indicazione di come spesso il termine fa riferimento. Individuare le buone coppie Compravendite Anche se ci sono un certo numero di formule o di test che può essere utilizzato, uno dei più ampiamente adottata è quella del (ADF) test Augmented Dickey Fuller. La formulazione di un p-value, il test permette al trader di identificare come cointegrato due serie sono nel corso di un determinato periodo in un modo efficiente e semplificato. Per mettere questo in contesto, se i prezzi per la valuta A e valuta B vengono immessi nel modello e il p-value esce a 0,02, allora questo identifica che il 2 del tempo le due variabili non sono stazionari o 98 del tempo che sono cointegrate. Assicurarsi di utilizzare un buon numero di valori (ad esempio, 3 anni su un grafico giornaliero), altrimenti il calcolo non si può dare l'indicazione più precisa. Ci sono una serie di siti dove è possibile scaricare una versione excel del test ADF compreso quantcode La parte successiva del processo di calcolo è quello di lavorare fuori la correlazione. Si consiglia di periodi di tempo diversi sono usati per dipingere anche un quadro del ciclo della regressione lineare. Per evidenziare quanto di una discrepanza non ci può essere, abbiamo eseguito le scansioni sul EURUSDGBPUSD e GoldSilver Abbinamenti. I risultati sono stati molto interessanti. 30 giorni di correlazione: 73.46 2 Anno Correlazione: 64.89 13 Anno Correlazione: 89.20 2 Anno Cointegrazione: 13 La correlazione a lungo termine indica che le coppie traccia un percorso molto simile. Tuttavia a breve termine, che gradualmente si allontanano. Su base cointegrazione, solo il 13 per parte del tempo nel corso degli ultimi due anni hanno le coppie sono tornati di nuovo alla stessa media. 30 giorni di correlazione: 94.98 2 Anno Correlazione: 26.99 13 Anno Correlazione: 95,3 2 Anno Cointegrazione: 85 i due anni di intervallo evidenzia come i prezzi sono statisticamente fuori della loro gamme a breve termine e lungo termine. Secondo la figura cointegrazione, i prezzi di oro e argento sono tornati indietro per la stessa media 85 del tempo. Conclusione . Oro e Argento è una migliore commercio coppie di EURUSD e GBPUSD. Cointegrazione e correlazione fattori tecnici Ora che abbiamo stabilito che l'oro e l'argento mostrano la più alta correlazione e cointegrazione, abbiamo bisogno di analizzare i fattori tecnici di specifici punti di ingresso e di uscita. Nell'esempio riportato di seguito, ci sono tre rappresentazioni grafiche specifiche (grafico in alto è il prezzo dell'oro, grafico centrale è la correlazione di regressione, e il grafico in basso è il prezzo d'argento). Il periodo di regressione lineare è di 360 giorni senza indietro sguardo. Un grafico che mostra l'oro, l'argento e la loro correlazione Lo schema ha avuto due possibili punti di ingresso e di uscita per il periodo di un anno. Nel mese di agosto, il canale 360 di regressione ha indicato che il valore lineare sarebbe tornare alla sua media dopo un periodo al di sopra della deviazione standard 3 °. Secondo il grafico, un oro breve e lungo segnale paio d'argento sarebbero stati attivati. Il secondo è venuto commercio nel mese di dicembre, con la linea di rottura lineare indietro attraverso il canale di deviazione standard inferiore. Con riferimento all'esempio di cui sopra, possiamo vedere una serie di questioni che potrebbero notevolmente influire sulle prestazioni. Curve fitting come è comunemente noto è meglio descritta come una serie specifica il montaggio di una variabile tempo senza dare una rappresentazione veritiera e trasparente delle prestazioni. Le strategie che richiedono le definizioni da prezzi futuri o grandi quantità di dati storici di solito sono montati curva. Sulla carta può sembrare grande, ma nello scenario del commercio vero e proprio, i risultati possono essere completamente diversi. Il grafico del canale 360 di regressione non ha superato il fuori dal campione (montaggio di curva) di prova. Come si può vedere qui di seguito, quando il periodo di guardare indietro è modificato a 162 giorni, il segnale sarebbe completamente diverso. Una finestra in movimento per il canale di regressione fornisce meno opportunità per il montaggio di curva Una delle soluzioni per applicazioni accoppiate negoziazione curva è di ridurre il periodo di regressione lineare per una finestra o lasso di tempo più breve. Anche se questo può comportare la sensibilità ai movimenti volatili, questo riduce il rischio potenziale per inoltrare gli scenari di previsione. Gli operatori dovrebbero anche essere consapevoli dei cambiamenti nei valori di correlazione e cointegrazione della coppia, in quanto questi possono spostare rapidamente a causa di errori nei prezzi di mercato o eventi economici e politici globali. Lascia un Commento Annulla replyTrading la cointegrazione Iscritto gennaio 2012 Status: Utente 82 Messaggi Poche parole prima: Due o più serie storiche sono cointegrato se condividono una deriva comune stocastico (wikipedia).Practically, questo significa che i loro residui sono mean-reverting. Questo metodo può essere utilizzato per qualsiasi serie temporale di due (o più), siano essi forex, azioni, ecc, purché siano cointegrate. Cointegrazione di trading è stata utilizzata eccessivamente negli ultimi decenni da fondi hedge e banks. This significa che, se usato correttamente, può essere uno strumento molto potente nel nostro arsenale di trading. Ci sono state molte discussioni finora parlano di modi per il commercio con cointegration. I letto molti di loro, ma i havent ancora trovato ogni dove si sviluppa un metodo solido. E questo è dovuto al fatto che eccedente stato testato quali coppie sono cointegrate e quali no. Questo è dove questa discussione sarà emphasize. On modi per testare per la cointegrazione e come possiamo usarlo per il commercio. Al punto principale ora: Ci sono 3 programmi che io sappia che può essere utilizzato per verificare se due serie di tempo sono cointegrate: Matlab: Probabilmente il migliore di them. This viene utilizzato dal pros. Unfortunately si richiede una competenza tecnica e matematica e la formazione che io non have. I sarebbero felici di avere qualcuno distacco qui che sa usare Matlab e forse ci può aiutare. R: Questo è il software che è stato utilizzato nella maggior parte dei fili che discutono sulla cointegration. It è l'unico su quella è free. It richiede anche un po 'di programmazione skills. I non avete queste competenze e per questo lo trovo un po' difficile da utilizzare come io non so come controllare per cointegrazione, faccio backtests etc. If volete saperne di più su di esso e come fare trading con esso si prega di fare riferimento a questa discussione: forexfactoryshowthread. phpt363198 Arb-maker: questo è un nuovo e in costante sviluppo software che si concentra proprio su come il commercio con cointegration. Unfortunately, isnt ancora sviluppato come Matlab è, ma è estremamente facile da usare ed è probabilmente la scelta migliore per le persone con nessuna capacità di programmazione come me. I useranno questo da oggi a eseguire il mio test, grafici postali, sviluppare la mia strategia ecc Questo è tutto per now. Tomorrow, scriverò sulla strategia precisa che seguirò e mal probabilmente collegare un esploratore di trading pure. Non ho detto that. I non ha mai sostenuto che si può diventare un milionario con solo un programma e un computer. I appena detto che tutto il necessario al fine di scambiare la cointegrazione può essere fatto utilizzando this. You devono ancora scegliere con attenzione i vostri commerci e gestirli correttamente, hanno una certa esperienza e leggere i fundamentals. Is solo un altro modo di trading. You può utilizzare uno qualsiasi dei 3 programmi che ho postato above. I semplicemente preferiscono usare questo perché non ho background. Its di programmazione dopotutto non è magia , le sue statistiche. Proprio checkin. Sembra piuttosto interessante. La strategia io seguire è semplice. Userò principalmente il periodo di tempo 15 minuti e, occasionalmente, quella quotidiana e userò 2500 punti dati per verificare la presenza di cointegrazione e tracciare la Z-chart. Entrerò il commercio quando zgt2.1 o ZLT-2.1 e vicino se il commercio va contro 6 la mia posizione. Chiudo con un utile in z0.4 se prendo il commercio a z-2.1 e az-0.4 se prendo il commercio al z2.1. Sembra più facile con un grafico. Vorrei anche prendere uno scambio alla volta e inizialmente mal commerciare solo micro lotti. La cosa buona di arb-maker è che lo fa. Come si sta Computing tuoi z-score Si prega di inserire il codice per il file scriptindicatormatlabR. Grazie Ho fatto test MATLAB e R cointegrazione e hanno trovato difficoltà a semplificare il processo con MT4. Ho provato il collegamento DDE e file CSV, con i file CSV di essere più facile da ottenere lavorando in questo momento. Sarei interessato a conoscere come avete fatto questo. Ti dispiace condivisione Come si sta Computing tuoi z-score Si prega di inserire il codice per il file scriptindicatormatlabR. Grazie Ho fatto test MATLAB e R cointegrazione e hanno trovato difficoltà a semplificare il processo con MT4. Ho provato il collegamento DDE e file CSV, con i file CSV di essere più facile da ottenere lavorando in questo momento. Sarei interessato a conoscere come avete fatto questo. Ti dispiace condividere come ho detto prima, non ho programmazione skills. For questo motivo posso usare né Matlab né R per eseguire test di cointegrazione e tracciare lo z-chart. I uso arb-maker. I utilizzare solo Metatrader 4 per aprire e chiudere operazioni. Arb-maker: Si tratta di un software nuovo e in costante sviluppo che si concentra proprio su come il commercio con cointegration. Unfortunately, isnt ancora sviluppato come Matlab è, ma è estremamente facile da usare ed è probabilmente la scelta migliore per le persone senza competenze di programmazione come me. I useranno questo d'ora in poi per eseguire il mio test, grafici postali, sviluppare la mia strategia, ecc Hi eremix bello filo, Ill lo seguono. purtroppo arb-maker isnt a buon mercato, in realtà è costoso. Id piace fare ricerche tra le coppie, ma ho bisogno di qualcos'altro. Hi eremix bello filo, Ill lo seguono. purtroppo arb-maker isnt a buon mercato, in realtà è costoso. Id piace fare ricerche tra le coppie, ma ho bisogno di qualcos'altro. Sì, a tale proposito. R è l'unico che ho trovato per essere totalmente free. If si sa come farlo funzionare e ti piace di andare per esso. D'altra parte, se non si hanno le competenze di programmazione che si deve prendere arb-maker come un investimento. Dopotutto, youll usarlo per fare soldi. Pensate a it. You cant fare i soldi senza investire qualcosa. Con arb-maker youll investire il denaro per comprarlo più il vostro capitale di trading. Se sei un commerciante techincal youll investire il tempo per imparare a scambi techincally (e mi creda timemoney) più il vostro capitale di trading. Anche se si lavora in un negozio di caffè come cameriere, è ancora investire time. time che potrebbe essere utilizzato per fare qualcosa di diverso e fare soldi. La sua chiamata costo opportunità. e mi creda, non è trascurabile. Così come la vedo io, hai 2 choices. You sia Downlaod R e cercare di imparare a utilizzare il più velocemente possibile, investire il vostro tempo e l'opportunità di fare soldi o si scarica arb-maker, si demo commerciale di un settimana per imparare ad usarlo e poi si tenta di fare soldi. Ho scelto la seconda uno. Per quanto riguarda il commercio ho aperto ieri, la sua intenzione abbastanza well. z-0,4 e ive fatto 38 pips in modo far. Ill inviare uno screenshot in caso di malattia stretti it. I spero che colpirà il mio obiettivo. Sì, a tale proposito. R è l'unico che ho trovato per essere totalmente free. If si sa come farlo funzionare e ti piace di andare per esso. D'altra parte, se non si hanno le competenze di programmazione che si deve prendere arb-maker come un investimento. Dopotutto, youll usarlo per fare soldi. Pensate a it. You cant fare i soldi senza investire qualcosa. Con arb-maker youll investire il denaro per comprarlo più il vostro capitale di trading. Se sei un commerciante techincal youll investire il tempo per imparare a scambi techincally (e mi creda timemoney) più il tuo trading. Penso che l'uso Ill R, ho qualche conoscenza di programmazione per cui il suo saggio per me (tentativo) di usarli. Ho scaricato arb-maker pure, ma 14 giorni sono andati. Penso che ci siano altri quotvisul methodsquot empirica per trovare cointegrazione. ma ancora numeri sono migliori. Post scriptum Im esecuzione NZDUSDCADUSD per la seconda volta in 2 giorni. In primo luogo un proficuo, secondo uno in DD (ma posso aspettare)
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